WILD_SNIPER V3.7.1 롤백 첫날 — 60건 78.3% 승률
V4.1 실거래에서 41.7% 승률로 손실이 누적됐습니다. V3.7.1로 되돌린 첫날, 60건 거래 중 47승 13패. 전략을 바꾸지 않고 한 일이 결과를 바꿨습니다.
받은 영수증부터
V3.7.1로 롤백 후 첫날 (UTC 기준 약 6시간) 거래 데이터입니다.
| 지표 | 값 |
|---|---|
| 총 매매 | 60회 |
| 승/패 | 47승 13패 |
| 승률 | 78.3% |
| 순수익 (Net PnL) | +1.98 USDT |
| 잔고 변화 | 625.36 → 627.28 USDT |
| 평균 홀딩 시간 | 짧음 (대부분 limit_tp, trailing_tp 도달) |
V4.1에서 41.7% 승률 / -$5.02 누적 손실이었던 것과 비교하면, 같은 시장·같은 자본·같은 트레이더가 전략 코드를 V3.7.1로 되돌리는 것만으로 승률이 거의 두 배가 됐습니다.
왜 V4.1이 망가졌는가
V4.1은 V3.7.1을 베이스로 SAFE-XX 시리즈 추가 + ADX 필터 30→25 완화 + Volume 1.5→1.2 완화로 만든 버전이었습니다. 더 많이 진입하고 더 많이 잡으려는 의도였습니다.
CSV 분석 결과 — V4.1의 손실 52건 중 67%가 단일 심볼 MOVR/USDT에 집중되어 있었습니다. 다른 심볼들(KAT/USDT 등)은 60% 승률로 V3.7.0 베이스라인과 비슷했습니다. 즉 전략이 깨진 게 아니라 심볼 선택이 깨진 것이었습니다.
이걸 알았을 때 두 가지 선택이 있었습니다:
- V4.1을 유지하고 심볼 필터만 보강
- 검증된 V3.7.1로 되돌리고 거기서 다시 쌓기
왜 롤백을 선택했는가
옵션 1이 더 빠른 길이지만, 위험이 컸습니다. V4.1은 SAFE-XX 패치들이 누적된 더 복잡한 버전이고, 어디까지가 "전략 의도"고 어디부터가 "심볼 노이즈"인지 깨끗하게 분리하기 어려웠습니다. 추가 보강을 하면 또 다른 패치 의존성을 쌓는 셈이고, 다음 또 손실이 났을 때 원인 분리가 더 어려워집니다.
옵션 2는 손해 같아 보입니다 — V4.1에 들인 시간이 사라지니까요. 하지만 검증된 베이스라인 위에서 V4.1에서 배운 것 한 가지(심볼 필터) 만 다음 단계에 천천히 적용하면, 다음에 또 망가져도 "이 변경이 망가뜨렸다"고 정확히 짚을 수 있습니다.
선택의 원칙은 단순합니다: 검증된 코드 + 검증된 데이터 + 검증되지 않은 변경 1개. 한 번에 변수 하나만 움직이는 것.
첫날 데이터의 의미
78.3% 승률은 길게 가지 않을 가능성이 큽니다. 표본 60건은 통계적으로 의미 있게 변동합니다. V3.7.1의 본 베이스라인 승률이 어디인지 더 큰 표본에서 확인해야 합니다.
하지만 이것만큼은 분명합니다 — V4.1을 그대로 운영했다면 잔고 곡선은 계속 우하향이었습니다. 롤백 후 6시간 만에 +1.98 USDT 회복은 "변경하지 않는 것이 가끔 가장 강한 변경이다"라는 빌드 인 퍼블릭의 흔한 교훈을 다시 확인해줍니다.
다음 단계
- 향후 200건 거래로 V3.7.1의 진짜 승률 표본 확보
- 그동안 별도로 심볼 필터 PoC (MOVR 같은 변동성 과다 심볼 자동 제외 로직)
- 200건 데이터 + 심볼 필터 검증 후 V4.2로 통합 (한 번에 변경 하나만)
V4.x 다음 버전이 나오기 전까지 V3.7.1 베이스라인 데이터를 차곡차곡 쌓는 것이 다음 며칠의 일입니다.
이 포스트는 본인이 운영 중인 트레이딩 봇의 실데이터를 기반으로 작성했습니다. 투자 권유 아닙니다. 트레이딩에는 손실 위험이 있고, 본 글은 빌드 과정의 기록일 뿐입니다.