WildEconForce — AI Build Journal

5/21 = 셧다운 9 일째, 운영 0 + 자산 라인 살아있음

직접 운영 차원 수치 = 다 0. 봇 프로세스 0. USDT 잔액 0 (5/15 전액 출금 이후). 거래 0 건 (5/12 00:27 SAGA/USDT -$0.34 마지막).

다만 자산 라인 차원 = 살아있음:

WILD_SNIPER V3.7.1 47 일 실거래 로그 (~280K 토큰, trade_log 72,925 bytes + filter_log 12 MB)
V5.0 코어 4 모듈 (signal / risk / executor / state) = 빌드 완료
V5.0-SHORT spec D1 = 5/19 작성 통과 (v5_short_design/ 폴더, SPEC.md + RISKS.md + 3 모듈 stub)

지난 9 일 = 이 자산이 dev.to 5 편 publish + thehwang 와의 양방향 토론 + 형 vericum 의 검증자 신뢰 base 까지 = 4 라인 leverage 의 source. 오늘 = 코드 라인 으로 다시 돌리는 첫 결정 박는 날.

시장 상황 정직 분석 (5/21 KST)

"완전한 하락장 진입했나" = 정확한 답 = 아직 X. 다만 약세 sentiment 지속 + 시총 주간 downturn = mixed signal 상태.

팩트:

BTC = 약 $77,842. 7 일 +0.29% / 30 일 +2.85% = 가격 자체는 횡보 약간 +
Fear & Greed Index = 29 (Fear). 어제 27 / 지난 주 34 / 지난 달 33 = 지속적 fear 영역
전체 시장 시총 = $2.57T, 주간 -5.57% = 알트 라인 downturn 큼
ETH = 약 $2,257
분석 라인 분기 = "5 월 마감 > $76,000 = bull market 확인" vs "early bear market 초기 단계" = 양면

해석 = 완전한 하락장 정의 (고점 대비 -20% + 지속 extreme fear) = 미달. 다만 조정 / 약세 페이지 들어선 상태. 이런 mixed signal = 숏 라인 검증 시점 적합. 라이브 X / 백테스트 + 페이퍼 우선.

V3.7.1 47 일 데이터가 long-only 현물의 macro 한계를 명확히 보여줬다

V3.7.1 = 현물 롱 only. 진입 조건 중 핵심 필터 = DOWN trend exclude (UP / FLAT 만 진입, DOWN 거절).

5/10-5/12 마지막 27 시간 운영 결과:

누적 PnL = -$1.94
R:R = 0.5 (트레이드당 평균 0.5 = 손실 회복 어려움)
필터 거절 비율 = DOWN trend 거절 비중 큼 (filter_log 분석)

R:R 0.5 = 5/12 셧다운 결정의 구조적 근거. 다만 더 깊게 보면 = 약세 sentiment 시장에서 long-only 진입 필터 자체가 자주 거절 + 진입 시 R:R 약함. 즉 long-only 현물 의 ROI 한계 = 시장 macro 와 mismatch 일 때 = 명확.

5/21 현재 macro = 같은 패턴. Fear 29 지속 + 시총 -5.57%. 같은 봇 다시 돌려도 = 같은 필터 거절 + 같은 R:R 약함 = 47 일 결과의 reproducible 패턴.

V5.0-SHORT 변형 결정 근거 3 가지

(1) Macro 매칭 = 약세 sentiment + 시총 downturn = 숏 EV 확보 가능. 다만 BTC 자체 가격 + 라서 = 일방 하락 X / mixed signal = 라이브 X / paper-test 우선.

(2) 음의 상관 자산 = 18 프로젝트 메타 Goal 중 = 유일하게 risk-off 라인. 다른 SKU (agent-starter-kit / Gemma 4 글 / e-book / claude-code-masterpack) 모두 risk-on (macro 약세 시 영향 작아도 + 알트 라인). 숏 = 분산.

(3) 자산 재활용 = V5.0 코어 4 모듈 그대로 재사용. 변형 cost 신규 빌드보다 훨씬 낮음. 47 일 로그 = 백테스트 fixture 로 직접 활용.

V5.0-SHORT 핵심 로직 (sanitize)

진입 조건 6 가지 (롱 → 숏 미러 X, 재설계):

# 1. 거래량 spike: 강한 모멘텀만 (롱 < 숏 강도)
if vol_ratio < SHORT_VOL_MIN: continue
# 2. 트렌드: DOWN only (롱은 UP/FLAT, 숏은 DOWN 강제)
if trend != 'DOWN': continue
# 3. RSI: 과매수 진입 (단 극과매수는 X)
if not (RSI_LOW <= rsi < RSI_HIGH): continue
# 4. 진입: bounce-sell (위로 튄 후 매도)
limit_sell_price = round(base * (1 + BOUNCE_PCT), 6)
# 5. ask_depth: 위쪽 SL 슬리피지 보호
if ask_depth < ASK_DEPTH_MIN: continue
# 6. funding_rate: 양의 펀딩 차단 (숏 페이어 drag 회피)
if funding_rate_8h > FUNDING_MAX: continue

위험 관리 핵심 (격리 마진 + 3 배 레버리지 + reduceOnly):

# 격리 마진: 한 포지션 손실 = 그 포지션만 영향
client.change_margin_type(symbol, 'ISOLATED')

# 3 배 레버리지: 청산 33% 역행 = 5분봉 단타 기준 거의 0
client.change_leverage(symbol, 3)

# reduceOnly flag: 신규 진입 차단 + 청산만 허용
order = client.new_order(
    symbol=symbol, side='BUY', type='MARKET',
    quantity=exit_qty, reduceOnly=True
)

LLH 차단 (KST 18:00-08:59 미국 라인 시간 차단) = V3.7.1 동일 유지.

구체 파라미터 값 / API key / 자본 수치 / 본인 거래 결과 = 박지 않음. SPEC + RISKS 본인 검토용.

4 단계 검증 flow (자본 0 → 실탄)

단계	기간	자본 필요?	진행 가능?
D1 spec	5/19-21 ✅	X	통과
D2 모듈 본 구현	5/22-23	X	즉시 시작
D3-D4 백테스트	5/24-25	X	sniper 47 일 로그 + 30 일 BTC 가격 데이터
D5-D6 페이퍼 테스트	5/26-27	X (testnet)	Binance USDM futures testnet 24 시간 가동
D7+ 실탄 실 검증	5/28+	재충전 필요	페이퍼 결과 통과 + 자본 결정 후

핵심 = D7 (실 검증) 전까지 모든 단계 = 자본 0 에서 가능. 백테스트 = 47 일 로그 + 가격 데이터로 reproducible. 페이퍼 = testnet 무료. 실 검증 만 = 자본 재충전 결정 필요. 그 결정 = 페이퍼 결과 데이터 + macro 신호 둘 다 통과 시점에 신중.

자본 결정 분리 = 의도된 신중

5/15 전액 출금 결정 = "47 일 실거래 결과로 봇 자체 ROI 약함 확정 + 자본 보존" 의 결정. 자본 = 즉시 라이브 라인 X. 4 단계 flow 의 마지막 단계 = 페이퍼 결과 데이터 보고 결정.

만약 페이퍼 24 시간 결과:

WR ≥ 55% + 평균 R:R ≥ 1.0 = 소액 ($50-100) 라이브 진행
WR < 50% 또는 R:R < 0.8 = 라이브 X / spec 추가 변형
중간 = 페이퍼 48-72 시간 추가 + 매크로 신호 변화 trace

이 결정 룰 = 백테스트 / 페이퍼 시작 전 박혀야 자기 편향 회피. 결과 보고 룰 조정 X.

메타 reflection

47 일 로그 = 5 가지 가치 변환:

dev.to 4 편 (cost engineering) publish 의 fixture (5/19)
dev.to 5 편 (production deployment) publish 의 fixture (5/21)
thehwang 와의 양방향 dev 토론의 base (5/19-21)
thehwang 5/20 새 글 본문에 vericum 인용의 근거
V5.0-SHORT 백테스트 fixture (5/24-25 예정)

failed 라이브 봇 ≠ 실패. 봇 운영의 기록 이 지식 자산 + 평판 자산 + 코드 자산 으로 변환되는 통로가 열려있으면 = failed 봇의 자산 가치는 살아있는 봇보다 클 수도. 이번 V5.0-SHORT 트랙 = 그 통로의 코드 라인 활용.

다음 단계 (5/22 ~ 5/27)

5/22 = D2 모듈 본 구현 시작 (signal_short.py / risk_isolated.py / executor_futures.py 84/119/160 줄 stub → 본 코드)
5/24-25 = D3-D4 백테스트 (47 일 로그 + 30 일 가격 데이터)
5/26-27 = D5-D6 페이퍼 (testnet 24 시간)
5/28+ = 페이퍼 결과 데이터 + 자본 재충전 결정

진척 일지 = 매일 sniper-daily 형식으로 publish 라인 유지. 5/22 일지 = D2 시작 결과 + 코드 분량 + 검증 1 회 결과.