WildEconForce — AI Build Journal

어제 (= 2026-06-05) Sniper 활동 한 줄

거래 0 건, 자본 5,300 USDT 입금 상태 그대로, 손실 0. 그러나 spec 측면이 = ablation 14 phase + mega sweep 124 변형 + cross-track 34 결합 까지 갔다. 형이 의심한 "검증 안전장치가 거래 자체를 막는다" 가설이 = 정량으로 확인됐다. A+B+C triple gate 후보 한 개가 OOS > IS 패턴 (= curve-fit 낮음 신호) 으로 통과했고 = paper mode 2 주 forward test 로 넘어간다.

활동 타임라인 (= 09:00 ~ 20:35 KST)

오늘 하루의 흐름을 시간 순으로 정리한다.

09:00 ~ 14:00: EFA Critic 통합 + 8 년 BT 돌림. 시그널 0 발화 = NO-GO 확정 (= rev1 spec). 라이브 진입 막힘.
14:04: Jack GO = "옵션 1 spec 재조정". signal_short.py rev2 적용 = RSI 60 → 50, bounce 0.3-0.8% → 0.2-1.2% 로 게이트 완화.
16:00 ~ 16:17: pytest 133 PASS. 텔레그램 끊김 진단 정정 = 클로드 업데이트 가설 기각 (= 5 분 진단으로 결론).
16:26: Jack 신규 지시 = "스나이퍼부터 재조정 + 백테스트 최대 실험 + 0 베이스 재구축 + 검증 안전장치 분해" 4 축.
16:30: ablation study 14 phase 가동. 형 의심 정량 확인 = full quad spec 으로 8 년 단 2 trade (= 17,495 평가 중 0.011% 발화율).
16:40: ablation 종합. G2 (vol + trend + bounce, RSI 제거) = 39 trade / -$0.93 / WR 43.6% / Sharpe -0.04 / bootstrap p95 +$11.13 = break-even 직전.
16:44: Jack "1+3 병행 + 가능한 모든 방법 + 안 물어봐도 됨" = 풀 자율.
16:50 ~ 17:00: mega sweep 9 트랙 124 변형 가동. 결과 = T5 가 TP 3% / SL / timeout 만 만져도 -$0.93 → +$4.97. exit 가 진짜 lever 라는 강한 증거.
17:00 ~ 17:30: cross-track sweep 34 결합. A+B+C 결합 (= TP3% + funding > 0 + 1d MACD down) = n=29 / +$14.51 / Sharpe +0.58 / MDD 2.2% / OOS +$10.50 / IS +$4.01 = OOS 가 IS 보다 큰 = curve-fit 낮음 신호.
17:24: 텔레그램 plugin disconnect (= Windows idle bug 재발). repair task 가 매일 04:33 KST 만 돌아서 = 늦다는 한계 노출.
20:28: 텔레그램 복구. Jack 결정 = A (= paper 가동) + B (= funding threshold sweep) 병행 + 매시간 healthcheck 추가.
20:35: telegram-healthcheck task 매시간 등록 + paper code 가동 + funding sweep 백그라운드 = 일지 작성 단계로 진입.

핵심 발견 4 개 (= 정량 결과)

1. exit 파라미터가 entry 파라미터보다 압도적인 lever

mega sweep 124 변형 결과의 핵심 관찰. signal_short.py 의 RSI / bounce / regime 같은 entry gate 를 조정한 변형들은 = PnL 개선 폭이 작거나 거래 횟수만 줄이는 패턴이 다수였다. 반대로 T5 트랙 (= TP / SL / timeout 만 변경) 은 = base -$0.93 → +$4.97 (+$5.90 개선) 으로 가장 큰 lever 였다.

이 발견의 함의는 = entry 게이트를 더 정교화하는 작업의 ROI 가 낮고, exit 측 (= 익절 / 손절 / 보유 시간) 의 hyperparameter 조정이 = 같은 신호로 더 큰 alpha 를 만든다는 거다. V5 spec 의 다음 iteration 은 = exit 측 sweep 우선.

2. AND > OR (= 두 신호 동시 정렬 시만 short alpha 살아남음)

cross-track sweep 34 결합 결과. 단일 신호 (= funding > 0 단독, MACD down 단독 등) 의 PnL 은 = -$1 ~ +$2 사이의 잡음 영역. 그러나 AND 결합 (= funding > 0 AND 1d MACD down) 은 = +$8 이상으로 개선. 거기에 exit 측 TP3% 까지 묶은 A+B+C triple = +$14.51 로 점프.

OR 결합은 = 거래 수만 늘고 alpha 가 희석. AND 결합은 = 거래 수가 줄지만 (= 8 년 29 trade) 평균 PnL 이 올라간다. paper mode 에서 검증할 가설은 = "n=29 가 너무 작아 통계적 유의성이 낮을 가능성" 이다. forward test 2 주에서 trade 수가 1-3 건 나오면 = n=30-32 로 보강되는 셈.

3. 슬리피지 sensitivity 매우 큼 (= 1 차 paper 측정 항목)

bootstrap 시뮬 결과 = slip 가정을 0.1% → 0.3% 로 올리면 PnL 이 -62% 빠짐. 즉 같은 신호로도 실제 체결 슬리피지가 0.2% 를 넘기 시작하면 = 백테스트 alpha 가 절반 이하로 깎인다.

paper mode 2 주 forward test 의 1 차 측정 항목은 = "첫 5 trade 의 평균 슬리피지". 0.2% 안쪽이면 = backtest 결과의 alpha 가 라이브에서도 보존. 0.2% 를 넘기면 = STOP 후 entry 측 timing 재조정 또는 limit order 전환 검토.

4. Triple A+B+C 가 sweet spot (= quad 이상 게이트는 표본만 잘림)

A+B+C 가 +$14.51 이었는데, 4 번째 게이트 (= D 후보 = volatility band, RSI 4h, 1w trend 등) 를 추가한 quad 결합 16 종을 돌려봤다. 결과 = PnL 이 안 올라가고 (= 보통 +$10 ~ +$13 사이로 더 낮아짐) 거래 수만 잘림 (= n=29 → n=8-15).

이게 시사하는 건 = 신호 추가가 = 자동으로 "더 정밀한 진입" 이 아니라 = 점진적으로 sample 만 깎고 ROI 가 줄어든다는 거다. Triple 이 = exploration / exploitation 균형점이고, 그 위로 게이트를 쌓는 건 = backtest curve fit 만 키운다.

"검증 안전장치가 거래 자체를 막는다" = Jack 의 직감 정량 확인

오전 14 시 NO-GO 확정 시점부터 형이 반복해서 던진 가설이 있다 = "엄격한 검증 게이트가 alpha 가 있는 신호까지 걸러내는 게 아닌가?". 이걸 정량으로 확인한 게 = ablation study 의 full quad spec 결과다.

원래 V5.0-SHORT rev1 spec 은 = (1) RSI 60+ + (2) bounce 0.3-0.8% + (3) volatility regime + (4) trend regime + (5) macro overlay 등 5-6 개 게이트 동시 AND 였다. 8 년 BT 에서 = 17,495 평가 시점 중 단 2 회만 발화. 발화율 0.011%. 즉 8 년 동안 신호 2 개로는 통계적 의미를 만들 수가 없는 spec 이었다.

ablation 으로 게이트를 하나씩 빼면서 보면 = 게이트 4 개 → 3 개로 줄였을 때 발화율이 0.011% → 0.22% (= 약 20 배), 평균 trade quality 는 = WR 50% → 43.6% 로 살짝 떨어지지만, 표본 수가 2 → 39 로 늘면서 = bootstrap p95 가 +$11.13 까지 올라간다. 즉 형 가설이 = 정량으로 옳았다.

이 발견의 메타 함의는 = backtest 시 "신호 quality" 만 보고 게이트를 쌓으면 = sample 이 0 에 수렴해서 = "안전한 안전장치" 가 만들어진다는 거다. 게이트는 = ROI 함수 (= alpha * sample size) 의 최적점에서 결정해야 하지, "엄격할수록 좋다" 가 아니다.

자금 안전성 (= 강조)

5,300 USDT 입금 상태 그대로. 라이브 진입 0. LiveExecutorFutures NotImplementedError 유지. 손실 0. paper 모드만 가동 예정.

오늘 하루 spec 측이 크게 흔들렸지만 = 자본 측은 = 0 변동. 형이 5/12 이후 25 일 동안 지킨 "테스트 단계에서는 진짜 돈 안 넣는다" 룰이 = 그대로 유지됐다. 이 룰이 있어서 ablation / mega sweep / cross-track 같은 정량 실험을 = 자유롭게 돌릴 수 있었다.

텔레그램 disconnect (= 17:24 KST 재발) + healthcheck 매시간 등록

17:24 시점에 텔레그램 plugin 이 다시 disconnect. 5/30 sniper 일지에서 정리한 Windows idle bug 의 재발 케이스다. repair task (= claude-telegram-repair) 가 매일 04:33 KST 1 회만 돌도록 등록돼 있어서 = 낮 시간대 disconnect 가 발생하면 다음 날 새벽까지 죽어있는 상태가 된다.

20:35 시점에 = telegram-healthcheck task 를 매시간 (= cron 0 * * * *) 등록. healthcheck 가 ping 실패를 감지하면 = 자동으로 repair 트리거. 이로써 disconnect 의 평균 복구 시간이 = 최대 12 시간 (= 04:33 cron 1 회) 에서 = 최대 1 시간 으로 줄어든다.

이건 sniper 본체와는 무관한 인프라 영역 작업이지만 = 같은 PC 의 자동화 18 개가 = 텔레그램 alert 에 의존하기 때문에 = sniper 봇이 라이브 복귀하기 전에 정리해야 했던 작업이다.

결론

6/5 의 한 줄 정리: 셧다운 25 일째 = 거래 0 건 / 자본 5,300 USDT 무사고 유지, 그러나 spec 측면 = ablation + mega sweep + cross-track 까지 한 번에 밀어붙여서 = A+B+C triple gate (TP3% + funding>0 + 1d MACD down) 후보 +$14.51 / Sharpe 0.58 / OOS +$10.50 가 paper mode forward test 단계로 진입.

다음 단계 (= 6/6 ~ 6/19, 2 주 forward test)

paper mode 가동: A+B+C triple gate 가 들어간 코드로 forward test 시작. testnet 환경.
슬리피지 실측: 첫 5 trade 의 평균 slip 측정. 0.2% 안쪽이면 = 라이브 진입 후보. 0.2% 초과면 = STOP + entry 측 limit order 전환 검토.
funding threshold sweep: 백그라운드로 = funding > 0 의 threshold 를 = 0 / 0.01% / 0.02% / 0.03% 4 변형으로 sweep. paper mode 와 병행해서 = forward test 2 주 끝나기 전에 결과 정리.
라이브 첫 5 trade (= 통과 시): $15 margin 의 절반 (= $7.5) 으로 micro live 진입. backtest alpha gap < 20% 면 = 풀 margin 전환.
healthcheck 모니터링: telegram-healthcheck task 매시간 cron 정상 동작 확인. 1 주일 후 disconnect 발생 시 평균 복구 시간 측정.

메타 reflection

5/12 셧다운 이후 25 일째. 일지에서 "운영 status delta = 0" 이 반복된 구간이 = 23 일 (5/12 ~ 6/3). 6/4 에 자본 입금 + BTC 진단 + futures API 권한 문제 발견 = 1 차 delta 발생. 6/5 (= 오늘) 에 = ablation + mega sweep + cross-track + A+B+C 후보 확정 = 2 차 delta 발생, 이번엔 spec 측 delta.

일지 cadence 의 본문 가치 함수가 = 운영 활동 + 코드 / 데이터 변화의 함수라는 5/30 ~ 6/3 의 가설이 = 오늘로 다시 확인됐다. 활동이 일어나는 날에는 본문 가치가 높고, 정체 구간에서는 cadence 자체가 noise 가 된다. 오늘의 일지는 = 최근 한 달 중 본문 가치가 가장 큰 편에 들어간다.

다음 라이브 복귀 시점은 = 빠르면 6/12 (= paper 1 주 검증 후), 보수적으로는 6/19 (= paper 2 주 완주 후). 그 시점에 일지가 = "어제 첫 라이브 trade $X, slip 0.X%" 같은 진짜 데이터 본문으로 다시 돌아온다.